(EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
(Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
al lordo delle commissioni di compravendita.
(Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
(EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
utilizzando diversi tipi di calcolo:
- Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
- Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
- Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
- First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.
I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
- Codice ISIN: codice ISIN del titolo
- Descrizione: descrizione del titolo
- Divisa: divisa di quotazione del titolo
- Data scadenza: data scadenza del titolo
- Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
- Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
- Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
- (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
- (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
- Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
- VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
- 0: nessuno scambio nel periodo considerato
- 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
- 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
- 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
- 4: volume medio superiore a 2.500.000
- Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
- Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
- Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
- Duration: duration modificata
- Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
- Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore
I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
- Tipo dato
- EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
- Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
- Emittente
- Divisa
- Lotto minimo
- Status
- Prezzo
- nessuna selezione - Nessun filtro
- minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
- maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
- diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
- Volume rating
- Yield lordo - Minimo
- Yield netto - Minimo
- Data scadenza
Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
- prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
- data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
- i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
- errata parametrizzazione del titolo
a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di
verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete
Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere
qui